تجارت گزینه های دودویی در ایران

اندیکاتور مکدی (MACD)

مکدی MACDمختصر شده عبارت Moving اندیکاتور مکدی (MACD) average convergence divergence است که به معنی میانگین متحرک واگرایی (Divergence) و همگرایی (Convergence) تلقی می شود.

اندیکاتور مک دی (MACD)

مک دی یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence)، از خانواده اسیلاتورها و با قابلیت شناسایی مومنتوم و جهت روند بازار می‌باشد. این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک با نام­ های خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد که تقاطع این دو خط در شرایطی خاص سیگنال­ هایی برای تحلیل­گران صادر می‌کند که می­ توانند بر اساس آن تصمیم­ گیری کنند.

دو نوع اندیکاتور مک­دی مورد استفاده­ ی کاربران است به نام­ های مک­دی کلاسیک و مک­دی جدید. هرچند کارایی هر دو تقریبا مشابه است اما از نظر ظاهری با هم متفاوت هستند.

اجزای اندیکاتور مک­ دی

اندیکاتور مک دی کلاسیک شامل هیستوگرام (نمودارهای میله ­ای) و دو خط به نام ­های خط مک­دی و خط سیگنال (خط اخطار) است که خط مک­دی معمولا با رنگ آبی و خط سیگنال اندیکاتور مکدی (MACD) معمولا با رنگ قرمز نمایش داده می­­ شود. در نظر داشته باشید که رنگ­ های دو خط مک­دی و سیگنال و همچنین نمودارهای میله ­ای یا همان هیستوگرام، در نرم افزارهای اندیکاتور مکدی (MACD) مختلف می ­تواند متفاوت باشد همچنین رنگ این خطوط و نمودارها توسط کاربران نیز قابل شخصی­ سازی شدن است.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط سیگنال تشکیل شده است (در مک­­دی جدید هیستوگرام در واقع همان خط مک­دی است).

محاسبات مک ­دی

خط سریع تر که همان خط MACD است، اختلاف بین دو ماینگین متحرک نمایی است.

در محاسبه ­ی خط­ مکدی به دو میانگین نمایی نیاز داریم:

  • میانگین نمایی ۱۲ دوره‌ای قیمت
  • میانگین نمایی ۲۶ دوره‌ای قیمت
  • تقاضل میانگین ۱۲ دوره‌ای از میانگین ۲۶ دوره‌ای خط مکدی را نمایش می‌دهد.

لازم به ذکر است که دوره های زمانی این دو خط میانگین متحرک اندیکاتور مکدی (MACD) به صورت رایج 12 و 26 می باشند که البته در صورت نیاز توسط تحلیل­گران قابل تغییر است.

MACD = [Price,12 Period]EMA – [Price,26 Period]EMA

خط کندتر همان خط سیگنال است و محاسبات این خط ارتباط مستقیمی با خط مکدی دارد، در واقع خط سیگنال میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای از خط MACD است

.Signal = [MACD,9]EMA

در اندیکاتور مک­دی کلاسیک هیستوگرام شامل میله های عمودی است که از اختلاف بین خط مک­دی و خط سیگنال به دست می­ آید. هیستوگرام، خط صفر مخصوص به خودش را دارد. زمانی که خط سریع­تر(خط مک­دی) در بالای خط کند (خط سیگنال) باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار می­ گیرد و در صورتی که خط مک­دی پایین خط سیگنال قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر قرار می گیرد. در ادامه فرمول محاسبه ­ی میانگین متحرک نمایی (EMA) آورده شده است..

سیگنال اندیکاتور مک دی

برای استفاده از اندیکاتور MACD، باید قسمت‌هایی را که خط مک­دی‌ و خط سیگنال یک­دیگر را قطع می­ کنند، مشخص کنیم. پس از مشخص کردن نقاط تقاطع دو خط مک­دی و سیگنال، قسمت‌هایی که خط مک­دی‌ در قسمت بالای خط سیگنال قرار دارد، سیگنال فروش و قسمت‌هایی که خط مک­دی‌ در قسمت پایین خط سیگنال قرار دارد، سیگنال خرید داده می شود.

واگرایی و همگرایی در مک­دی

همگرایی زمانی مشاهده می ­شود که قیمت و اندیکاتورها اتفاق نظر داشته باشند و واگرایی زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند. همچنین روند قیمت به پایان خود نزدیک شده و میل به چرخش دارد.

اکثر مواقع برگشت‌های بزرگ یک نمودار زمانی اتفاق می‌افتد که یک واگرایی مناسب داشته باشیم. از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی قیمت و سطوح حساس استفاده کرد و روندهای ضعیف را که میل به برگشت دارند، تشخیص دهیم.

مک­دی سیگنال واگرایی را به بهترین نحو ممکن ارائه می­ دهد. در واقع در بین اسیلاتورها مک­دی در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمند عمل می‌کند و بهترین اندیکاتور برای تشخیص قدرت روند است..

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا