نوسانگرهای میانگین متحرک
شاخص کاو-بررسی روزانه اندیکاتورهای بازار
معرفی اندیکاتورها و نوسانگرها: 6- معرفی اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی
معرفی اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی
اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (مکدی) یکی از محبوب‌ترین و مورداستفاده‌ترین اندیکاتورها در نوسانگرهای میانگین متحرک تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور در مورد روند و تکانه یک سهام سیگنال دهی می‌کند. در نوسانگرهای میانگین متحرک ادامه به معرفی اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی می‌پردازیم.
اندیکاتور مکدی از دو میانگین متحرک نمایی تشکیل‌شده است که هرکدام بازه زمانی مختلف را تحت پوشش قرار می‌دهند، این کار به‌اندازه‌گیری تکانه سهام کمک می‌کند. مکدی از تفاضل این دو میانگین محاسبه می‌شود. معمولاً دوره یکی از میانگین‌ها 12 و دیگری 26 است. مکدی حول خط مرکزی رسم می‌شود و معمولاً میانگین نه روزه آن‌که سیگنال نوسانگرهای میانگین متحرک نامیده می‌شود نیز بر روی آن رسم می‌گردد.
ایده پشت این اندیکاتور اندازه‌گیری و مقایسه تکانه کوتاه‌مدت و بلندمدت جهت کمک به تعیین حرکت دارایی در آینده است.
محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی
مکدی = میانگین متحرک نوسانگرهای میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت – میانگین متحرک نمایی بلندمدت
همان‌طور که در معرفی اندیکاتور مکدی گفته‌شده معمول‌ترین بازه‌های مورداستفاده برای میانگین‌های متحرک نمایی 12 و 26 روزه و برای سیگنال 9 روزه است.
این اعداد قابل اصلاح هستند تا با بیشترین هماهنگی را با یک سهام داشته باشند. برای اوراقی پرنوسان میانگین‌های کوتاه‌مدت‌تری استفاده می‌شوند درحالی‌که برای اوراق کم نوسان می‌توان از میانگین‌های طولانی‌مدت تر استفاده کرد.
المان دیگری نوسانگرهای میانگین متحرک که در برخی از نمودارهای اندیکاتور مکدی مشاهده می‌شود هیستوگرام است. هیستوگرام یک نمودار میله‌ای است که حول محور صفر رسم می‌شود. هر میله تفاضل مکدی و سیگنال است. هرچه ارتفاع میله‌ها بلندتر باشد به معنای تکانه بیشتر در جهت نشان داده‌شده است.
استفاده از نوسانگرهای میانگین متحرک مکدی برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش
سیگنال‌های خرید و فروش در مکدی بر اثر تقاطع‌ها و یا بر اثر واگرایی اتفاق می‌افتد.
اولین سیگنالی که می‌توان با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی تشخیص داد زمانی است که مکدی از روی خط سیگنال عبور می‌کند، زمانی که مکدی خط سیگنال را روبه بالا قطع می‌کند سیگنال صعودی خواهد داد و نشانه این خواهد بود که دارایی موردنظر تکانه‌ای رو صعودی گرفته است. افزایش تکانه صعودی مکدی به این معنی است که میانگین متحرک کوتاه‌مدت نرخ افزایش سریع‌تری به نسبت میانگین متحرک بلندمدت دارد.
زمانی که مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع می‌کند به این معنی است که تکانه رو به بالا با توجه به افزایش فشار روبه پایین در حال ضعیف شدن است. این موضوع نشان‌دهنده این خواهد بود مه تکانه کوتاه‌مدت با سرعت بیشتری در حال کاهش است.
دومین سیگنال که بازهم ناشی از تقاطع است، زمانی اتفاق می‌افتد که خط مکدی خط مرکزی را قطع می‌کند. اگر مکدی خط مرکزی را رو به بالا قطع کند نشانه تکانه صعودی است. این نقطه را از روی نمودار قیمت نیز می‌توان تشخیص داده زمانی که میانگین نمایی 26 و 12 یکدیگر را قطع می‌کنند.
سیگنال تکانه منفی زمانی ارسال می‌شود که خط مکدی زیر خط مرکزی قرار بگیرد. این نقطه‌ای است که میانگین کوتاه‌مدت‌تر زیر میانگین بلندمدت قرار می‌گیرد.
[این قسمت را می‌توانید با خیال راحت به ما بسپارید، شاخص کاو به‌صورت روزانه سطوح حساس اندیکاتورها را برای تمامی سهامها بررسی کرده و پیش از شروع روز کاری بعد در اختیارتان قرار می‌دهد و شما را آماده شروع یک روز معاملاتی بهتر می‌کند. برای اشتراک به بخش خرید اشتراک بروید.]
سومین سیگنال زمانی خواهد بود که خط مکدی و قیمت واگرا می‌شوند. این سیگنال نشان می‌دهد که قیمت سهام در جهت مخالف روند واقعی خود در حال حرکت است و احتمالاً در آینده تضعیف خواهد شد. اگر سیگنال رو به بالا حرکت کند درحالی‌که قیمت رو به پایین است این یک سیگنال خرید است. برعکس این حالت نیز نشانه‌ای بر تضعیف حرکت سهام و سیگنال فروش است.
اندیکاتور مکدی با اختلاف متداول‌ترین اندیکاتور مورداستفاده در تحلیل تکنیکال است. بسیار مهم است که هر تحلیل‌گر تکنیکال این اندیکاتور تکانه‌ای را به‌خوبی بشناسد. ( می توانید این مقاله را مطالعه کنید.)
