اسرار از گزینه های باینری

همبستگی Correlation جفت ارزها چیست ؟

pforexcom

آشنایی با همبستگی ارزها هات فارکس: آیا تا به حال دقت کرده‌اید که با افزایش قیمت یک جفت ارز خاص، یک جفت ارز دیگر قیمتی کاهشی پیدا می‌کند؟ یا به این دقت کرده‌اید که وقتی همان جفت ارز افت

آشنایی با همبستگی ارزها هات فارکس

آشنایی با همبستگی همبستگی Correlation جفت ارزها چیست ؟ ارزها هات فارکس: آیا تا به حال دقت کرده‌اید که با افزایش قیمت یک جفت ارز همبستگی Correlation جفت ارزها چیست ؟ خاص، یک جفت ارز دیگر قیمتی کاهشی پیدا می‌کند؟

یا به این دقت کرده‌اید که وقتی همان جفت همبستگی Correlation جفت ارزها چیست ؟ ارز افت قیمتی می‌کند، به نظر می‌رسد جفت ارز دیگری نیز از آن کپی کرده و حرکت کاهشی به خود می‌گیرد؟

اگر جواب‌تان "بله" است، شما شاهد همبستگی ارزها (Currency Correlation) بوده‌اید! اما اگر جواب‌تان "خیر" است، باید زمان بیشتری به بررسی چارت‌ها اختصاص دهید و از کارهای کم‌ اهمیت خودداری کنید.

حساب های معاملاتی بروکر هات فارکس - آشنایی با همبستگی ارزها هات فارکس - hotforex telegram - بونوس بروکر هات فارکس - قیمت دلار hotforex - شارژ و برداشت ریالی

همبستگی ارزها چیست؟

در دنیای مالی، همبستگی یک معیار آماری است از اینکه دو اوراق بهادار چطور نسبت به یکدیگر حرکت می‌کنند (آشنایی با همبستگی ارزها هات فارکس).

در هنگام معامله ارزها، این مهم است که به یاد داشته باشید از آنجایی که ارزها به صورت جفتی معامله می‌شوند، هیچ جفت‌ارزی وجود ندارد که کاملا جدا از بقیه باشد.

ضروری است که درک کنید جفت‌ارزهای مختلف نسبت به یکدیگر حرکت می‌کنند. تنها در صورتی می‌توانید از این حقیقت چشم‌پوشی کنید که بخواهید تنها بر روی یک جفت‌ارز معامله کنید.

اگر شما با همبستگی ارزها آشنایی نداشته باشید، این مخصوصا می‌تواند بر روی مقدار ریسکی که برای حساب معاملاتی خود متحمل می‌شوید ، تاثیر بسزایی بگذارد.

اگر شما در هنگام معامله با چندین جفت‌ارز معاملاتی بصورت همزمان، ندانید که در واقع در حال چه کاری هستید و درکی از کار خود نداشته باشید، ممکن است ضرر قابل توجهی را متحمل شوید.

ضریب همبستگی

محاسبه همبستگی با معیاری انجام می‌گیرد که ضریب همبستگی نام داشته و بین محدوده‌ی -1 و +1 قرار دارد (آشنایی با همبستگی ارزها هات فارکس).

سایت hotforex - آشنایی با همبستگی ارزها هات فارکس - شارژ و برداشت ریالی - احساسات بازار - اسپرد هات فارکس - استراتژی‌های هات فارکس - افتتاح حساب هات فارکس

همبستگی کامل مثبت (ضریب همبستگی +1) نشان می‌دهد که دو جفت ارز در 100 درصد از مواقع در یک جهت حرکت خواهند کرد.

همبستگی کامل منفی (ضریب همبستگی Correlation جفت ارزها چیست ؟ همبستگی -1) نشان می‌دهد که دو جفت ارز در 100 درصد از مواقع در جهت مخالف یکدیگر حرکت خواهند کرد.

اگر ضریب همبستگی بر روی 0 قرار داشته باشد ، حرکت بین دو جفت‌ارز هیچ نسبتی به یکدیگر ندارد و کاملا مستقل از یکدیگر حرکت کرده و نسبت به همدیگر تصادفی عمل می‌کنند. در این مواقع ما اصلا نمی‌دانیم که یک جفت‌ارز نسبت به یک جفت‌ارز دیگر چه حرکتی خواهد کرد.

در این مطلب یاد گرفتیم که همبستگی ارزها چیست و چگونه می‌توان از آن برای عملکرد هوشمندانه‌تر در معاملات و تصمیم‌گیری‌های مسئولانه‌ی مدیریت ریسک ، استفاده کرد.

همبستگی بیت کوین و بازار سهام به بالاترین سطح خود رسید

همبستگی بیت کوین و بازار سهام به بالاترین سطخ خود رسیده است. همزمان با آن، شاهد کاهش نوسانات Bitcoin و البته روند کاهشی کورلیشن بیت کوین و طلا نیز هستیم.

اخیراً قیمت بیت کوین در کورلیشن با شاخص S&P 500 رکورد شکنی کرد و 9 ژوئیه (19 تیر) همبستگی بیت کوین با بازار سهام به بالاترین سطح خود رسید. خرید و فروش بیت کوین یکی از راه‌هایی است که تریدرها با آن کسب s,n میکنند، اما داده‌های منتشر شده از سوی Skew نشان می‌دهد که پس از شکست در بازه هفتگی، در بازه یک ساله نیز همبستگی بیت کوین و بازار سهام در روز پنج‌شنبه 9 ژوئیه به میزان 0.38 رسیده است.

رکوردشکنی در همبستگی بیت کوین و بازار سهام

همبستگی بیت کوین و بازار سهام اخیراً با رشد روز افزونی همراه شده، به طوری که مقدار سالانه آن اکنون به بالاترین میزان خود رسیده است. داده‌های Skew همچنین نشان می‌دهد که این میزان در بازه 1 ماهه نیز در روز چهارشنبه به حداکثر 0.78 رسیده، اما بعد از آن به 0.61 کاهش پیدا کرد.

همبستگی بیت کوین و بازار سهام

اگر چه داده‌ها از افزایش همبستگی بیت کوین و بازار سهام خبر می‌دهند، ولی این مورد در ارتباط با طلا که قیمت 1،800 دلاری را در نوردیده و به بالاترین ارزش خود از سال 2011 به بعد دست پیدا کرده، صدق نمی‌کند. گزارشی که اخیراً توسط بخش تحقیق و توسعه‌ی کراکن (Kraken) منتشر شده، نشان می‌دهد که همبستگی بیت کوین با فلز زرد رو به کاهش است. کورلیشن 30 روزه این فلز گرانبها با بیت کوین با کاهش چهار ماهه منفی 0.49 همراه است، که سطح پایین‌تری در مقایسه با میانگین همبستگی سالانه 0.24 را نشان می‌دهد.

همبستگی، نشانه‌ی بلوغ بیت کوین؟

افزایش همه‌گیری کروناویروس باعث رشد همبستگی شکل گرفته بین BTC و بازار سهام شد و در 12 مارس به 3،750 دلار رسید. گزارشی که اخیراً توسط کوین تلگراف منتشر شده نشان می‌دهد که این تمایل می‌توانست پس از هاوینگ (نصف همبستگی Correlation جفت ارزها چیست ؟ شدن پاداش استخراج) کاهش پیدا کند، اما عکس این اتفاق رخ داد. این امر می‌تواند به خاطر ادامه روند همه‌گیری کووید-19 باشد.

در سمتی دیگر، به گفته کارشناسان همبستگی تقویت شده‌ی بین بیت کوین و بازار سهام نشان می‌دهد که این کلاس دارایی در حال بلوغ است و ماهیت کنترل نشده اوراق مشتقه پادشاه ارزهای دیجیتال می‌تواند آن را در معرض فشارهای بلند و کوتاه قرار دهد. برخی تحلیلگران بر این باورند که همبستگی Bitcoin با بازارهای سنتی ممکن است نشانه‌ای مبنی بر افزایش حضور این رمز ارز در طیف گسترده‌تری از پرتفوی‌هایی با ساختار سنتی و ادامه روند این اتحاد شکل گرفته باشد.

آیا قیمت بیت کوین در حال اصلاح است؟

با وجود هاوینگ بیت کوین و رونق گرفتن بخش‌های مرتبط با آن، به نظر می‌رسد قیمت این ارز دیجیتال در حال ثبات پیدا کردن است. این رمز ارز با نوسان بسیار کم 0.2 در یک بازه زمانی 10 روزه به رکورد تازه‌ای از کم نوسانی دست یافته است؛ 0.2 رقمی است که از همبستگی Correlation جفت ارزها چیست ؟ نوامبر 2018 به بعد هرگز مشاهده نشده بود. اما در کنار افزایش همبستگی با بازار سهام و کاهش نوسانات بیت کوین، حجم معاملات نیز روند کاهشی به خود گرفته و داده‌های اخیر نشان می‌دهد که حجم معاملات جفت ارزهای BTC/USDT و BTC/USD در ماه ژوئن به ترتیب با کاهش 56 و 44 درصدی همراه بود است.

همبستگی بیت کوین و بازار سهام

با ادامه‌ی قرار گرفتن قیمت در سطح مقاومت 9،300 دلاری، تغییر اصلاح حرکت نزولی نیز افزایش پیدا کرده است. به همین خاطر، تریدرها در بازه‌ی کوتاه مدت، قیمت 9،500 دلاری اولین هدف برای شکسته شدن درنظر دارند. محقق نشدن این اتفاق می‌تواند خطر ریزش قیمت و رسیدن به پایین‌تر از سطح 8،000 دلار را به همراه داشته باشد. این رویه را می‌توان در محصولات اوراق مشتقه و بازار اسپات نیز مشاهده کرد. در ماه ژوئن، حجم معاملات اوراق مشتقه، 35.7 درصد کاهش پیدا کرده بود که کمترین میزان در سال 2020 است. حجم همبستگی Correlation جفت ارزها چیست ؟ محصولات بازار اسپات نیز کاهش 49.3 درصدی را تجربه کرده است.

تحلیل رفتن حجم معاملات، نوسانات پایین، همبستگی مستحکم با سهام و کاهش کورلیشن با طلا، همگی می‌توانند چشم انداز قیمت نزولی بیت کوین را نشان دهند؛ به خصوص این که دیگر ارزهای امن نیز عملکرد خوبی داشته‌اند.

همبستگی فارکس: استفاده از همبستگی ارز در تجارت فارکس

همبستگی ارز، یا همبستگی فارکس، نشان دهنده میزانی است که یک ارز معین با یک دیگر مرتبط است، به معامله گران کمک می کند که حرکت قیمت ارزها را در طول زمان درک کرده و بر تصمیمات فارکس خود تاثیر بگذارد.

ارزها به صورت جفت معامله می شوند، به این معنی است که هیچ جفت ارز واحد هرگز جدا نشده است. به این معنی که معامله گران باید بدانند که چگونه جفت ارز در مقایسه با دیگران حرکت می کند، به خصوص اگر در یک زمان چندین جفت معاملاتی را انجام دهند.

استفاده از همبستگی ارز در تجارت فارکس

هنگام استفاده از همبستگی ارز در تجارت فارکس، معامله گران می توانند از موقعیت هایی که یکدیگر را لغو می کنند، بدست آورند، بنابراین می دانند که از این موقعیت ها اجتناب می کنند. معامله گران همچنین می توانند از تنوع جفت ارز استفاده همبستگی Correlation جفت ارزها چیست ؟ کنند. بیشتر در مورد این استراتژی ها در زیر بحث خواهیم کرد.

همبستگی Fx در یک مقیاس عددی ارائه شده است. این ضریب همبستگی بین -1 و + 1 متغیر است و میزان همبستگی را نشان می دهد. برای مثال، + 1 یک همبستگی خطی مثبت است و این بدان معنی است که دو ارز همیشه در یک جهت حرکت خواهند کرد. یک ضریب همبستگی -1 به این معنا است که جفت ارز همیشه در جهت مخالف حرکت می کند، در حالی که اگر همبستگی 0 باشد، رابطه بین ارزهای موجود در جفت به صورت تصادفی و بدون همبستگی است.

به عنوان مثال، یک همبستگی مثبت بین 0.50 بین، می گویند AUD / USD و EUR / USD به این معناست که در صورت تجمع AUD / USD، EUR / USD همچنین 50٪ از زمان را با توجه به داده های قبلی به دست آورد. این را می توان در نمودار زیر مشاهده کرد.

نمودار زیر نشان می دهد که همبستگی ارز بین EUR / USD (آبی) و GBP / USD (سرخ). معیار ضریب ارز در نمودار ثانویه قرمز دیده می شود و نشان می دهد که در حالی که جفت ارز بیشترین زمان را در یک جهت مشابه حرکت می کند، گاهی اوقات همبستگی منفی دارد. قله ها نقاطی را در نمودار نشان می دهند که نشان می دهد همبستگی مثبت با فواصل نشان دهنده همبستگی منفی است.

همبستگی فارکس: استفاده از همبستگی ارز در تجارت فارکس

نمودار EUR / USD-GBP / USD با نشان دادن ضریب ارز

در همین حال، این نمودار دوم نشان می دهد که همبستگی ارز بین USD / CHF (طلا) و EUR / USD (آبی). ضریب ارز نشان می دهد که در حالی که این همبستگی عمدتا منفی است، گاهی اوقات همبستگی مثبت دارد.

همبستگی فارکس: استفاده از همبستگی ارز در تجارت فارکس

نمودار SD / CHF-EUR / USD نشان دهنده ضریب ارز است

خواندن یک جدول همبستگی ارز

جداول همبستگی با ارزش نشان می دهد که رابطه بین جفت اصلی فارکس و سایر جفت ها بر روی دوره های زمانی مختلف، اما، همانطور که در نمودار بالا دیده می شود، همبستگی های ارز می تواند و تغییر کند اضافه کار.

به عنوان مثال، جدول زیر نشان می دهد GBP / USD در برابر پنج جفت ارزی برجسته بیش از یک نمونه از روز 20، روز 60 و روز 90:

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا