ابزار معاملاتی

اسیلاتور خرید و فروش

اسیلاتور خرید و فروش

اسیلاتور ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج , نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتور ها اطلاق میشود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند .

اجازه بدید توجه شما رو به این تصاویر بسیار مشهور سیکل هیجانات روحی سرمایه گذاران جلب کنم. اسیلاتور ها دقیقا سعی دارند به شما بگویند معامله گران در چه مرحله و نقطه ای از این سیکل روحی هستند.

برای همین اسیلاتور اسیلاتور خرید و فروش ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش. پس تفاوت دوم میشود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتور ها. در عموم اسیلاتور های مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از 70 قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از 30 و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این در حالیست که در سایر اندیکاتور ها مثل adx موینگ اورج ها ابر های ایچوموکو و … چنین چیزی وجود نداره. پس نوسانگرهای پر کاربرد RSI و DT oscillator و Stochasic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

نکته مهم: وقتی بازاری که با آن کار میکنید روندی قوی ندارد یا رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان میدهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتورها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می کنید روند دار است یا خنثی!

اما تفاوت سوم اسیلاتور ها و اندیکاتور ها در گرفتن واگرایی هاست. ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتور ها واگرایی بگیریم! اسیلاتور های مثل macd و rsi و cci محبوب ترین اسیلاتور ها برای اسیلاتور خرید و فروش گرفتن واگراییست. در سه زیر مجموعه دیگر اندیکاتور ها شامل اندیکاتور های حجم , اندیکاتور های روند , اندیکاتور های بیل ویلیامز واگرایی گرفتن متداول و مشروع نیست علت این امر به فلسفه ماهیت و فرمول سایر اندیکاتور ها بر میگردد.

اسیلاتور چیست | انواع اسیلاتورها را بشناسید

اسیلاتور با به انگلیسی oscillator، نوعی اندیکاتور است که می تواند به معامله گران در تعیین شرایط خرید بیش از حد overbought یا فروش بیش از حد oversold در بازارهای متغیر (غیر از ترند) کمک کند. میانگین های متحرک (MA) و ترندها در شناسایی مسیر ابزار مانند سهام بسیار مهم هستند. هنگامی که نمودارها ترند مشخصی در هر دو جهت نشان ندهند، یک تکنسین به اسیلاتور اعتماد خواهد کرد. در این جریان، اسیلاتورها زمانی بیشترین سود را می برند که سهام یک شرکت در یک الگوی معاملات افقی یا به پهلو باشد؛ یا نتوانسته روند مشخصی را در بازار متلاطم ایجاد کند.

اسیلاتور، oscillator

انواع اسیلاتور کدامند؟

اسیلاتور متداول ترین نوع اندیکاتور فنی هستند. آنها با تغییر مقدار در طول زمان و محدود شدن در محدوده، در بالا و پایین خط مرکزی یا بین سطوح تعیین شده در نوسان هستند. به عنوان مثال، یک اسیلاتور ممکن است کم اسیلاتور خرید و فروش 0 و 100 بالا باشد که صفر نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد و 100 نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است.

1.اسیلاتورهای مرکزی یا Centered Oscillators

این نوع اسیلاتور به سمت بالا و پایین یک خط مرکزی یا یک نقطه تمایل به نوسان دارند. این شاخص ها در شناخت قدرت و ضعف یا جهت یک امنیت مفید هستند. هنگامی که اسیلاتور مرکزی در بالای خط مرکزی خود معامله می کند، حرکت مثبت است؛ یعنی صعودی است. اگر منفی باشد، یعنی وقتی اسیلاتور مرکزی در زیر خط مرکز معامله می کند، نزولی است.

2.اسیلاتورهای نواری یا Banded oscillators

این اسیلاتور در بالا و پایین دو باند نوسان دارند که بیانگر سطح شدید قیمت هستند. باند پایین نشان دهنده بیش از حد فروخته شده و باند بالا بیش از حد خرید را نشان می دهد. این باندهای تنظیم شده بر اساس نوسان ساز ساخته شده اند و به کاربران کمک می کنند تا شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را به راحتی تفسیر کنند. چرا که این موارد از امنیت به امنیت تغییر می کنند.

3.اسیلاتور بدون محدودیت Non-bounded

این اندیکاتور اسیلاتور کمتر رایج است، اما هنوز هم سیگنال های خرید و فروش را ارائه می دهند. همچنین، آنها در نشان دادن قدرت یا ضعف ترند کمک می کنند. این اندیکاتور از بسیاری جهات سیگنال ها را بدون استفاده از یک محدوده تعیین شده تولید می کنند.

مفهوم اسیلاتور

مفهوم شاخص مقاومت نسبی (RSI) در oscillator

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک اسیلاتور محبوب است که میزان تغییرات اخیر قیمت را برای تعیین شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در یک ابزار اندازه گیری می کند. در مثال زیر، می توانید محدوده پایین شاخص مقاومت نسبی (RSI) Microsoft Corporation (MSFT) 30 و دامنه بالایی 70 را ببینید. دامنه متوسط 50 است.

اتفاق نظر تحلیلگران فنی در مورد فروش بیش از حد RSI در 30 سطح و خرید بیش از حد در سطح 70 است. این دو سطوح در هسته تنظیم نشده اند، بلکه اصولا از آنها برای اندازه گیری سطح خرید/فروش بیش از حد استفاده می شود. برخی از چارت ها از اعداد 20 و 80 به عنوان مرز کاهش و افزایش استفاده می کنند. برای تعداد معدودی از تکنسین ها، ممکن است این اعداد بیش از اندازه امنیت داشته باشد و باعث شود تاجر به خرید نرسد و سود سرمایه را از دست بدهد. علاوه بر این، اگر معامله گران از 80 نمره بالا استفاده کنند، ممکن است نقطه واقعی فروش را در سمت خرید بیش از حد از دست بدهند.

پیکان ها در نقاط اسیلاتور خرید و فروش ورودی نشان داده می شوند که در آن RSI از 30 سطوح باز می گردد. با ایجاد کانالی به شکل افقی بین سطح قیمت 66 و 72 دلاری، الگوی معاملات افقی مشخص می شود. توجه داشته باشید، شاخص مقاومت نسبی تمایل بیشتری دارد که بیش از 50 باقی بماند، در حالی که قیمت درون کانال افقی می باشد. در اینجا این شاخص تا حدودی موقعیت خرید بیش از حد را ایجاد کرده است؛ اما هیچ فشاری روی فروش نمایان نیست. تعداد زیادی از سرمایه گذاران باور دارند، می توان مایکروسافت را در هر سطحی خرید زیرا آن را برای مدت بسیار زیادی در سبد سهام خود نگه می دارند و دیگر نگرانی بابت تجارت کوتاه مدت نخواهند داشت.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

معنای overbought و oversold در شاخص اسیلاتور

بیشتر اسیلاتورها از جمله RSI با مناطقی به اصطلاح overbought و oversold رو به رو است. بازار در overbought بیش از حد خریداری کرده را نشان می دهد. برعکس، یک بازار زمانی oversold می شود که فروشندگان قیمت را کاهش داده اند. یک روش معمول برای مشاهده اسیلاتورها و منطقه بیش از حد خرید و فروش بیش از حد آنها، تصور کردن آنها به عنوان سیگنالی برای تجارت در جهت دیگر است. همانطور که از نامش پیداست، وقتی بازار بیش از حد خرید می کند، از خرید بیش از حد انتظار می رود که قیمت اصلاح یا کاهش یابد. در طرف دیگر، فروش بیش از حد فروش نیز افزایش احتمالی قیمت ها را نشان می دهد.

واگرایی یا Divergence

واگرایی یا به انگلیسی Divergence زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی در جهت مخالف اندیکاتور فنی مانند یک نوسان ساز حرکت کرده یا بر خلاف داده های دیگر حرکت کند. در برخی موارد واگرایی زنگ خطری اعلام می کند که ترند قیمت کنونی ممکن است در حال تضعیف باشد و در بعضی اسیلاتور خرید و فروش موارد نیز منجر به تغییر قیمت می شود. شایان ذکر است که واگرایی مثبت و منفی وجود دارد. واگرایی مثبت به این گونه است که حرکت به سمت بالا در قیمت دارایی ممکن است. این در حالی است که، واگرایی منفی نشانه هایی از حرکت به سمت پایین دارایی را ارائه می نماید.

کاربرد اسیلاتورها در بازار سرمایه

شاخص

کاربرد اسیلاتورها محدود به دوره های بدون روند بازار نیست، تحلیل نمودارهای قیمت در طی روندهای بازار یکی از کارکردهای ارزشمند اسیلاتورها است که اخطارهای مناسبی را در نقاط هیجانی بازار که غالبا خرید هیجانی(اشباع خرید)و فروش هیجانی(اشباع فروش) نامیده می شوند به معامله گر اعلام می کنند.

اسیلاتورها ابزاری هستند که به معامله گر این امکان را می دهند که در دوره های تثبیت بازار و ثبت قیمت ها و زمانی که روندی در بازار مشاهده نمی شود بتوانند همچنان سود کسب کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، کاربرد اسیلاتورها محدود به دوره های بدون روند بازار نیست، تحلیل نمودارهای قیمت در طی روندهای بازار یکی از کارکردهای ارزشمند اسیلاتورها است که اخطارهای مناسبی را در نقاط هیجانی بازار که غالبا خرید هیجانی(اشباع خرید)و فروش هیجانی(اشباع فروش) نامیده می شوند به معامله گر اعلام می کنند.

اسیلاتور می تواند معامله گر را از رو به پایان بودن جنبش یک روند، پیش از اینکه وقوع این اتفاق قطعی و مسجل شود، مطلع کند.

هنگامی که یک اسیلاتور به بالاترین و یا پایین ترین مقدار خود می رسد این طور تعبیر می شود که حرکت فعلی قیمت، خیلی سریع و یا خیلی تند بوده و لازم است که در آن تصحیح و یا توقفی به وقوع بپیوندد.

معامله گر باید در زمانی که اسیلاتور در پایین ترین وضعیت خود قرار دارد اقدام به فروش نکند. اسیلاتورها ما را در یافتن نقاط بازگشت یاری می کنند.

اسیلاتور ها هیجانات احساسی بازار را به نمایش می گذراند. آنها این امکان را فراهم می کنند که سطوحی را که خوشبینی و بدبینی بر آنها حاکم است بیابیم.

حرفه ای ها در چنین سطوحی برعکس آماتورها رفتار می کنند . زمانی که بازار با افزایش روبه رو می شود جماعت به پا می خیزد و طمع بر آنها حاکم می شود در این هنگام حرفه ای ها می فروشند.

زمانی که بازار با کاهش مواجه می شود و ترس بر جماعت حاکم می شود حرفه ای ها می خرند. اسیلاتورها به آنها کمک می کنند تا زمان مناسب برای معاملات را بیابند. زمانی که معامله گران از سیگنال اسیلاتورها استفاده می کنند باید برای تصمیم گیری از قضاوت شخصی شان بهره اسیلاتور خرید و فروش بگیرند. اشباع خرید یک اسیلاتور هنگامی است که به یک سطح بالا می رسدکه قبلا در آن نقطه یک سقف تشکیل داده است.

اشباع خرید به معنای بسیار بالاست و آمادگی بازگشت از آن ناحیه به سمت پایین را نشان می دهد . اشباع فروش یک اسیلاتور هنگامی است که به یک سطح پایین می رسد که قبلا در آن نقطه یک کف تشکیل داده است.

اشباع فروش به معنای بسیار پایین است و آمادگی بازگشت از آن ناحیه به سمت بالا را نشان می دهد . نواحی اشباع خرید و فروش را با قردادن یک خط افقی در اسیلاتور می توان مشخص کرد. یک معیار مناسب برای رسم این خطوط این است که 5 % از زمان تشکیل را بالای خط اشباع خرید وفروش سپری کرده باشند.

زمانی که یک اسیلاتور از خط مرکزی رسم شده بالاتر یا پایین تر بیاید به معامله گر در تشخیص نقاط سقف و کف کمک می کند. در معاملاتی که در فضاهای رنج انجام می شود اسیلاتورها خارق العاده عمل می کنند اما زمانی که قیمت از فضای رنج خارج می شود و وارد یک روند جدید می شود سیگنال های نابهنگام و خطرناکی تولید می کنند.

باید دفت کرد زمانی که یک روند صعودی جدید و قدرتمند شکل می گیرد. اسیلاتور می تواند برای هفته ها در حالت اشباع خرید باقی بماند و سیگنال های فروش بی موقع و نابهنگامی صادر کند.

زمانی که یک روند اسیلاتور خرید و فروش نزولی جدید شکل می گیرد اسیلاتور می تواند برای هفته ها در حالت اشباع فروش باقی بماند وسیگنال های خرید بی موقع و نابهنگامی صادر کند.

یکی از معیارهای تحلیل گر حرفه ای بودن این است که چه زمانی از اسیلاتورها استفاده کنیم و چه زمانی از اندیکاتورها. اسیلاتورها مانند دیگر اندیکاتورها در زمانی که با نمودار قیمت واگرا می شوند بهترین سیگنال های معاملاتی شان را صادر می کنند.

زمانی که قیمت با کاهش مواجه می شود و یک کف جدید شکل می گیرد اما اسیلاتور از تشکیل یک کف جدید امتناع می ورزد یک واگرایی صعودی شکل می گیرد که نشان می دهد خرس ها در حال از دست دادن قدرتشان هستند، عدم توافق جمعی بر سر قیمت موجود در حال شکل گیری است و گاوها آماده اند تا کنترل بازار را به دست بگیرند. واگرایی صعودی اغلب به پایان یک روند نزولی اشاره دارد . واگرایی اسیلاتور خرید و فروش نزولی اغلب در روند صعودی اتفاق می افتد و نشان می دهد که بازار به یک قله رسیده است. این واگرایی زمانی حاصل می شود که قیمت در روند صعودی خود به یک سقف جدید دست یابد. اما اسیلاتور همگام با قیمت یک سقف جدید شکل نمی دهد. یک واگرایی نزولی نشان می دهد که گاوها در حال قدرت گرفتن هستند، عدم توافق جمعی بر سر قیمت موجود، در حال شکل گیری است و کنترل بازار از دست خرس ها در حال خارج شدن است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا