فارکس بدون سرمایه

اوسیلاتور استوکستیک چیست؟

نحوه كار و سيگنال يابي با اسيلاتور استوك استيك

نحوه كار و سيگنال يابي با اسيلاتور استوك استيك

استوک استیک یعنی نوسانگر ( مثال دماسنج میتواند در هر دقیقه و ساعتی نوسان داشته باشد) و از زیر مجموعه اندیکاتور هاست.از آن میتوانیم در هر تایم فریمی, سرعت و حرکت روند بازار را تشخیص بدهیم . استوک استیک در حالت کلی به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند و بازه نوسانی بین ۲۰ تا ۸۰ را دارد. بالای ۸۰ محدوده هیجان خرید که در این محدوده باید تمرکز بر فروش سهم را داشته باشیم و زیر سطح ۲۰, هیجان فروش که باید تمرکز بر خرید سهم را داشته باشیم.

نکته اساسی : استوک استیک با تنظیمات پیشفرض خودش یعنی: ۵.۳.۳ , به دلیل نوسان زیادی که میدهد, درصد خطای آن نسبت به تنظیمات ۳.۳.۱۴ بیشتر است و توصیه میکنیم برای تحلیل پیشرفته از این تنظیم اعداد استفاده کنید. با این تنظیمات دیرتر سیگنال دریافت خواهیم کرد اما سیگنالهای مطمئنی خواهیم داشت.

اجزای تشکیل دهنده استوک استیک : k بدنه اصلی نوسانگر هست و به صورت درصدی طبق فرمول خاصی که دارد محاسبه می شود که لازم به دانستن و نحوه نوشتن فرمول نیست چرا که نحوه ی اوسیلاتور استوکستیک چیست؟ عملکرد و استفاده کردن از این نوسانگر برای ما مهم هست .همچنین بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان می باشد. d هم میانگین دوره را بر روی k حساب میکند و همانند اندیکاتور مکدی به عنوان خط حساسیت عمل میکند. اسلووینگ هم تنظیم آهستگی بدنه نوسانگر می باشد.

SlowingDK
3314

کاربرد استوک استیک

۱- شناسایی واگرایی ها
۲-تشخیص روند حرکتی

– واگرایی ها رو میتوان به خوبی در استوک استیک تشخیص داد. در نمونه ی تصویر زیر را مشاهده کنید ، برای نمونه در سهم وساخت, یک واگرایی مثبت اتفاق افتاده و استوک استیک زیر عدد ۲۰ ,کف بالاتری تشکیل داده و خطوط رنگ قرمز و سبز سیگنال داده و روند صعودی پیش گرفته اند.

در تصویر زیر تفاوت تنظیمات ۵.۳.۳. با تنظیمات پیشرفته ۱۴.۳.۳ را با تصویر بالا مقایسه کنید
مشاهده میکنید که در تنظیمات پیشفرض استوک استیک واگرایی اتفاق نیوفتاده است.

نکته :‌وقتی استوک استیک به زیر ۲۰ حرکت میکند و مدت زیادی زیر ۲۰ ماندگار می شود و دره ی بزرگی تشکیل میدهد ، به اصطلاح کف سازی محکمی میکند ، برگشت های صعودی خوبی انجام میدهد و همینطور معکوس این حرکت در بالای ۸۰ نیز اتفاق میوفتد. وقتی بالای ۸۰ ماندگار می شود و قله پهن و بزرگی تشکیل میدهد برگشت نزولی خوبی دارد ، هم در بورس ایران و هم فارکس میتوان از آن استفاده کرد. البته این مورد درصد اعتبار پایینی دارد و همیشه همینطور نیست ، برای نمونه در تصویر زیر ببینید.

و نمونه های زیر :

نحوه تشخیص روند حرکتی با استوک استیک

در تصویر زیر شاخک های استوک استیک را ببینید که در تایم روزانه بین ۲۰ تا بالای ۸۰ در حرکت است و بلافاصله تایم هفتگی را نگاه کنید ، می بینید که شاخک های استوک استیک در حال ساختن کف بالاتر هست و با این حرکت تشخیص میدهیم که روند صعودی ادامه دار هست. البته این روش تشخیص دادن, بستگی به این دارد که قبلا روند صعودی تشکیل شده باشد و ما تاییدیه ادامه روند را از استوک استیک بگیریم.

استوک استیک در اوسیلاتور استوکستیک چیست؟ برگشت های قیمتی هم تاثیر بسزایی دارد و وقتی به ناحیه های هیجان خرید فروش میرود مثلا زیر ۲۰ ,در این موقع باید تمرکز به خرید سهم در موقعیت مناسب را داشته باشیم.

اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور ارتباط ما بین قیمت کلوز یا بسته شدن یک سهم و بازه قیمتی آن‌ سهم در طی دوره زمانی را مورد ‌سنجش اوسیلاتور استوکستیک چیست؟ قرار می دهد.

این اندیکاتور‌ها تا به امروز جزو محبوب ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب شده مس شود. این اندیکاتور‌ها از دقت بالایی برخوردارند ضمن آنکه قابل درک و فهم بوده و در نمایش دادن زمان خرید یا فروش یک سهم نیز دقیق می باشند. اندیکاتور اوسیلاتور استوکستیک چیست؟ استوکاستیک با این فرضیه استوار شده که در زمان بالا رفتن روند قیمت و بهای یک سهام، قیمت کلوز یا بسته شدن متقارن به کران بالای بازه قیمتی می باشد.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

هر اندیکاتور، فرمول اوسیلاتور استوکستیک چیست؟ محاسبه ی مخصوص به خود را دارد. برای به دست آوردن و حساب کردن اندیکاتور استوکاستیک، دو پارامتر خط K% و خط D% را باید محاسبه و اندازه‌گیری کنیم که عوامل و پارامترهای اصلی در این اندیکاتور می‌باشند.

اندیکاتور استوکاستیک به گونه ی زیر محاسبه و اندازه گیری می‌شود:

برای محاسبه و اندازه‌گیری خط K% به گونه ی زیر عمل می‌کنیم:

فرمول --> K% = (Current Close – Lowest Low) / (Highest High – Lowest Low) * 100

همان‌طور که می بینید، برای محاسبه مستلزم دانستن قیمت بسته شده در کم‌ترین قیمت و بالاترین قیمت هستیم. حاصل عددی این فرمول در شمایل و شکل درصد پدید و به دست می‌آید که نشانگر تقارن به حداکثر قیمتی و یا حداقل قیمتی خواهد بود.

بدین ترتیب برای محاسبه خط D% به‌ شکل زیر عمل می‌کنیم:

میانگین 3 دوره از خط K%

در این فرمول هم مانند فرمول پیشین، نسبت 3 دوره از بالاترین قیمت سهم یا ارز به سه دوره از پایین‌ترین قیمت آن سهم حساب می‌شود و حاصل آن به گونه ی درصد نمایانگر می شود. در حقیقت می توان گفت این دو خط بین صفر تا صد نوسان در نوسان است.

انواع استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک به سه دسته تقسیم می شود که با توجه به استراتژی مد نظر، تحلیلگران، مطلوب ترین مورد را برگزیده و انتخاب می کنند.

Fast stochastic

رایج ترین نوع این اندیکاتور، استوکاستیک سریع می باشد. اما به علت نوسانات شدیدی که دارد تنها مورد بهره جویی بعضی از تحلیلگران قرار می‌گیرد که نحوه محاسبه آن بر مبنای فرمول هایی است که در ادامه به ذکر آن می پردازیم.

Slow stochastic

اینگونه استوکاستیک نسبت به گونه ی پیشین که استوکاستیک سریع بوده، از طرفداران بیشتری برخوردار است. از K% سریع یا Fast با Simple Moving Average (میانگین متحرک ساده) و ۳ دوره‌ای هموار شده می باشد و همچنین D% آن از SMA میانگین متحرک ساده K% کند یا Slow سه دوره‌ای محاسبه می‌شود.

Complete stochastic

این استوکاستیک نسخه ی سفارشی استوکاستیک کند یا اِسلو می‌باشد. در استوکاستیک کامل K% سریع با SMA دوره هموار شده است.

اندیکاتور Stochastic RSI

اندیکاتور Stochastic RSI

استوکاستیک RSI اندیکاتور مورد استفاده در تحلیل های فنی است که مقدار آن بین 0 الی 0 (یا 0 الی 100 در نمودارهای مختلف) می‌باشد و با اعمال فرمول اسیلاتور استوکاستیک در مجموعه ای از شاخص های قدرت نسبی به دست می‌آید.

استوکاستیک RSI در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک (stochastic) و شاخص نسبی قدرت (یا همان RSI استاندارد) می باشد تا برای تشخیص قیمت مورد استفاده قرار گیرد.

این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به شاخص نسبی قدرت دارد و همانند این شاخص فروش و خرید بیش از حد را مشخص می کند.

این اندیکاتور در سال 1994 توسط استنلی کراول و توشار شاندا به وجود آمد.

عملکرد بات تریدر برای اندیکاتور استوکاستیک

در بات تریدر با انتخاب گزینه Stochastic و درخواست خرید یا فروش ، هنگامی که نمودار به حالت buy می رسد آلارم خرید و هنگامی که به نقطه Sell می ر سد آلارم فروش صادر می شود

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا